1. History Pergerakan Emas 2013
Akhir-akhir ini pergerakan emas memang sangat volatile, emas tidak hanya menjadi instrument lindung nilai, tetapi sudah menjadi sebagai instrument investasi yang “high risk, high return”, bahkan tidak jarang dijadikan sebagai ajang spekulasi untuk mendapatkan keuntungan yang besar.
Akan sangat berbahaya jika tanpa pengetahuan yang cukup kita melakukan transaksi emas, dalam hal ini emas derivative, karena dibalik kemungkinan yang besar juga terdapat kemungkinan kerugian yang besar pula.
Berdasarkan history center server PT. Monex Investindo Futures, Rata-rata pergerakan emas harian selama tahun 2013 bisa mencapai $25 (setara Rp. 25juta untuk account regular, rate 10rb/USD), bahkan range terbesar bisa mencapai $160 (setara Rp. 160juta).
 |
Sumber : history center server PT. Monex Investindo Futures
|
Dengan range pergerakan harga harian tersebut, bagaikan dua mata pisau, kita bisa untung besar atau rugi besar.
Salah satu strategi yang bisa kita gunakan dalam transaksi emas futures yang cukup “Low Risk” adalah dengan bertransaki di saat sesi Asia saja, dimana range untuk emas tidak terlalu besar.
Berikut range emas jam 00.00 – 08.00 Meta Time (WIB = Meta Time + 5; sumber : history center server PT. Monex Investindo Futures 2013.01.02 - 2013.11.22 ) :
 |
H : High, L : Low, O : Open, C : Close
|
Dengan data-data diatas strategy apa yang bisa kita gunakan?
2. Relative Strength Index (RSI) Indicator
RSI merupakan indicator analisa teknikal yang sangat popular, karena mudah menggunkannya. RSI bisa menghasilkan sinyal buy dan sell, menunjukkan kondisi overbought dan oversold, bahkan sinyal untuk exit posisi juga.
 |
Penggunaan indicator RSI untuk menghasilkan sinyal Buy/Sell dan Exit posisi
|
Skema penggunaan RSI
Buy ketika RSI menembus ke atas oversold line (30).
Sell ketika RSI menembus ke bawah overbought line (70).
Exit Sell ketika RSI menembus ke atas oversold line (30).
Exit Buy ketika RSI menembus ke bawah overbought line (70).
3. Trading System Emas Menggunakan RSI (Asian session Only)
Dengan data range pergerakan emas di atas (00.00 – 08.00 Meta Time Monex server), dimana diperoleh angka High-Low = $10,54, dengan angka High-Open = $5,25 , Open-Low = $ 5, 30, Close-Open = $o,79, maka kita bisa membuat sebuah skema :
Jika harga telah $5 dolar ke atas dari open, SELL
Jika harga telah $5 dolar ke bawah dari open, BUY
Namun skema tersebut masih cukup beresiko besar. Cara untuk meminimalisasikan resikonya adalah dengan menambahkan filter skema RSI :
SELL
Jika harga telah $5 dolar ke atas dari open
& RSI overbought cross ke bawah level 70
& Waktu : 00.00 GMT - 08.00 GMT
BUY
Jika harga telah $5 dolar ke bawah dari open
& RSI overbought cross ke atas level 30
& Waktu : 00.00 GMT - 08.00 GMT
Untuk exit posisinya bisa menggunakan sinyal sebaliknya dan menggunakan Stop Los dan Take Profit.
Secara code program bisa dituliskan sebagai berikut :
Skema Sell
Entry
If bid > ( iOpen(NULL, PERIOD_D1, Current + 0) + Range_Point)
&& (Current_Time >= 0)&& (Current_Time < 8)
&& iRSI(NULL, 0, 14, PRICE_CLOSE, Current + 2) > 70
&& iRSI(NULL, 0, 14, PRICE_CLOSE, Current + 1) < 70
Exit
If iRSI(NULL, 0, 14, PRICE_CLOSE, Current + 2) <30
&& iRSI(NULL, 0, 14, PRICE_CLOSE, Current + 1) > 30
OR Take Profit / Stop Loss / Trailing Stop DONE
Skema Buy
Entry
If ask < ( iOpen(NULL, PERIOD_D1, Current + 0) - Range_Point)
&& (Current_Time >= 0)&& (Current_Time < 8)
&& iRSI(NULL, 0, 14, PRICE_CLOSE, Current + 2) < 30
&& iRSI(NULL, 0, 14, PRICE_CLOSE, Current + 1) > 30
Exit
If iRSI(NULL, 0, 14, PRICE_CLOSE, Current + 2) >70
&& iRSI(NULL, 0, 14, PRICE_CLOSE, Current + 1) < 70
OR Take Profit / Stop Loss / Trailing Stop DONE
4. Backtesting
Dalam melakukan pengujian (backtesting), kita memvariabelkan : Range Trading, Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop, dan periode RSI untuk study kasus ini dibuat tetap 14.
RSI 14, Time Frame 5 menit
| Skema | Range | TP | SL | TS |
| 1 | 300 | 300 | 300 | - |
| 2 | 300 | 300 | 300 | 150 |
| 3 | 300 | 600 | 300 | - |
| 4 | 300 | 600 | 300 | 300 |
| 5 | 350 | 350 | 350 | - |
| 6 | 350 | 350 | 350 | 175 |
| 7 | 350 | 700 | 350 | - |
| 8 | 350 | 700 | 350 | 350 |
| 9 | 400 | 400 | 400 | - |
| 10 | 400 | 400 | 400 | 200 |
| 11 | 400 | 800 | 400 | - |
| 12 | 400 | 800 | 400 | 400 |
| 13 | 450 | 450 | 450 | - |
| 14 | 450 | 450 | 450 | 225 |
| 15 | 450 | 900 | 450 | - |
| 16 | 450 | 900 | 450 | 450 |
| 17 | 500 | 500 | 500 | - |
| 18 | 500 | 500 | 500 | 250 |
| 19 | 500 | 1000 | 500 | - |
| 20 | 500 | 1000 | 500 | 500 |
Hasil Pengujian
| Skema | P/L | Max DD | Total Trade | PF |
| 1 | 1466 | 1288 | 23 | 1.58 |
| 2 | 1215 | 1292 | 23 | 1.55 |
| 3 | 1773 | 1469 | 22 | 1.56 |
| 4 | 1695 | 1290 | 23 | 1.67 |
| 5 | 2937 | 712 | 18 | 3.01 |
| 6 | 2345 | 712 | 19 | 2.61 |
| 7 | 2445 | 1530 | 17 | 2.11 |
| 8 | 2695 | 789 | 18 | 2.85 |
| 9 | 2795 | 731 | 14 | 3.24 |
| 10 | 2988 | 582 | 14 | 4.6 |
| 11 | 2995 | 1656 | 13 | 2.8 |
| 12 | 3096 | 889 | 14 | 3.47 |
| 13 | 2145 | 670 | 7 | 5.61 |
| 14 | 1609 | 749 | 9 | 2.73 |
| 15 | 2958 | 670 | 7 | 7.36 |
| 16 | 3057 | 670 | 8 | 7.57 |
| 17 | 372 | 781 | 3 | 1.72 |
| 18 | 373 | 781 | 3 | 1.72 |
| 19 | 509 | 781 | 3 | 1.99 |
| 20 | 509 | 781 | 3 | 1.99 |
Dari hasil pengujian di atas diperoleh hasil yang paling bagus (optimal) adalah :
1. Skema 16 (Range : 450, SL : 450, TP : 900, TS : 450)
- P/L : 3057
- Max DD: 670
- Total Transaksi : 8
- Profit Factor :7.57
2. Skema 15 ( Range : 450, SL : 450, TP : 900, TS ; -)
- P/L : 2958
- Max DD: 670
- Total Transaksi : 7
- Profit Factor :7.36
- P/L : 3096
- Max DD: 889
- Total Transaksi : 14
- Profit Factor : 3.47
Skema 16 dan 15 menunjukan hasil yang hampir sama, sedangkan skema 12 walaupun profitnya terbesar tapi Max DD nya juga lebih besar dan Profit Factor nya jauh lebih kecil.
Berikut screen shoot hasil backtesting :
Skema 16
Skema 15
Skema 12
5. Kesimpulan
- Strategi trading menggunakan indicator RSI periode 14 selama waktu 00.00 – 08.00 Meta Time (05.00 - 13.00 WIB), bisa dijadikan salah satu strategi (bukan satu-satunya) untuk bertransaksi di instrument derivative, salah satunya emas derivative.
- Dari hasil pengujian yang dilakukan selama 1 oktober – 30 november 2013, diperoleh skema trading terbaik dengan ketentuan : Range : 450, SL : 450, TP : 900, TS : 450, dengan menghasilkan Profit $ 3057
Disclaimer
Transaksi di instrument derivative memiliki resiko yang cukup besar.
Kami berusaha menyajikan hasil riset seobjectif mungkin, tanpa rekayasa. Namun demikian kami tidak menjamin keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi yang dihasilkan. Kami tidak bertanggung jawab terhadap semua kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang dialami oleh pembaca atau pihak lain akibat menggunakan informasi dari hasil riset ini.
